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对于不想只押注于单只指数基金的散户和小型量化团队，这个项目给出了一个很实在的入手点。你只需要把自选的股票代码写进一个纯文本文件，它就能基于特征分解、最小方差、最大夏普比率以及遗传算法来生成多组候选投资组合。最值得称道的是它的回测闭环：预留一段样本外数据，用剩余数据拟合组合，再做前向测试，最后和QQQ或SPY这类基准比较。此外，它还基于随机矩阵理论对协方差矩阵做可选的噪声过滤，在股票池较小的时候尤其管用。这是一个命令行Python工具，不是托管服务，所以你得在本地运行，直接阅读输出结果，而不是调用API。