quantstats

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QuantStats 是一套面向量化投资分析场景的 Python 工具库，只要手里有收益率序列，就能快速评估策略的实际表现。它覆盖了夏普比率、索提诺比率、最大回撤、风险价值、胜率等常用风险与绩效指标，并支持将结果输出为图表、快照或完整的 HTML 报告，方便直接分享给相关方。库本身深度集成 pandas，例如 stock.sharpe() 这种调用方式可以无缝嵌入现有的数据分析流程中。其内置的蒙特卡洛模拟不再只提供单一数值，而是给出破产概率与目标达成概率，为评估回撤风险提供了更直观的参考。文档对指标的周期性解释也很清晰，便于对比日频或月频收益，而非纠结于逐笔交易的细节。