pyfolio

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策略回测后，如果看不懂数字背后的含义，再好的回测也白搭。pyfolio 由 Quantopian 开发，与 Zipline 回测库配合，把原始绩效数据变成一张张图表组成的 tear sheet，直观展示累计收益、回撤、滚动波动率和持仓敞口，让你快速看清算法实际表现。量化团队在放大策略规模前，常用它捕捉回撤时间过长或 Sharpe 比率下滑这类风险信号。它还内置了基准对比和事件分析工具，不用自己手写计算就能把策略和市场基准放一起对照。这个库成熟且轻量，直接嵌入现有研究流程毫无负担。