RustQuant

收录理由

RustQuant 把量化金融常用的工具集中到一个 Rust 库中：期权定价模型（Black-Scholes-Merton、Heston、障碍期权、亚式期权）、隐含波动率计算、用于模拟利率和资产路径的随机过程，以及算法微分和现金流处理等辅助功能。对于在 Rust 里做估值或风险系统的开发者来说，这种整合是主要吸引力，否则就得把多个用途单一、约定各异的 crate 拼在一起。机器学习和统计模块属于次要部分，因此这个库更适合那些首先需要金融数学、并希望周边工具用同一种语言和类型系统实现的人。它在定价框架上有自己的取舍，所以投入之前最好确认你依赖的具体模型和约定是否已被覆盖。